В связи с увеличением задач по модельному риску и необходимостью усиления экспертизы по рынку ПФИ, в команде мониторинга рыночных рисков открыта позиция Количественный аналитик.
Обязанности:
• Оперативный мониторинг, расчет и контроль рыночного риска Центрального контрагента по инструментам рынка Стандартизированных производных финансовых инструментов Московской биржи (процентные, валютно-процентные, валютные свопы, форварды, опционы);
• Подготовка аналитических материалов для руководства с оценкой рисков и предложений по изменению риск-параметров;
• Участие во внедрении и тестировании риск-систем: согласование и постановка функциональных заданий, расчеты с использованием прототипа системы управления рисками;
• Проведение внутренней валидации подходов к оценке рыночных рисков на рынке Стандартизированных ПФИ.
• Глубокое понимание методов оценки рыночных рисков, включая VaR, Expected Shortfall и другие индикаторы;
• Владение методами расчета ценообразования стандартных производных финансовых инструментов (SWAPS, FX Forwards, Options) и моделей чувствительности Delta, Gamma и Vega;
• Высшее образование в области финансов, математики (МГУ, МФТИ, ВШЭ);
• Хорошие навыки программирования и работы с базами данных SQL, желательно знакомство с Python/R для автоматизации рутинных задач;
• Отличные аналитические способности и умение работать с большими объемами данных;
• Умение делать выводы на основе анализа информации и предлагать эффективные решения;