Обязанности:
Внедрение методов углубленного количественного анализа для актуализации и пересмотра подходов, использующихся в методиках риск-параметров НКЦ (Методика определения риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов, Методика определения размера обеспечения под стресс, Принципы расчета гарантийного обеспечения на срочном рынке, Методики определения индикативных ставок риска)
- Развитие методик расчета риск-параметров;
- Регулярный расчет риск-параметров, вынесение на Комиссию по управлению рисками для изменений риск-параметров;
- Оформление документации по разработке модели, результатов расчета, предложений по расчету риск-параметров;
- Тестирование сформированных предложений по пересмотру методик расчета риск-параметров;
- Регулярное вынесение материалов для согласования обновлений в риск-параметрах;
- Обеспечение сопровождения комплекса программного обеспечения и его постоянная актуализация с учетом обновлений и доработок Методик
Требования:
- опыт работы в кредитных организациях и / или в области финансовых рынков от 3 лет
- знание финансовых рынков, основных биржевых и внебиржевых инструментов, риск-менеджмента;
- продвинутый уровень знания EXCEL - сложные формулы, PowerQuery, PowerPivot, сводные таблицы;
- владение навыками программирования на языке Python;
- опыт Работы с BI-системами;
- опыт построения/доработка финансовых моделей с множеством переменных;
- умение обрабатывать большие массивы не структурированных данных.