В крупный банк, уверенное владение Python ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Обязанности:
- Мониторинг и анализ ALM-рисков: процентного риска, риска ликвидности,
валютного риска. - Разработка и актуализация методик и подходов к управлению ALM-рисками в
соответствии с изменениями на рынке, новыми продуктами в линейке и
регуляторными требованиями - Подготовка управленческих и регуляторных отчетов по ALM-рискам (включая LCR,
NSFR, IRRBB) для руководства и регуляторов - Проведение стресс-тестирования по различным сценариям для оценки
устойчивости структуры баланса. - Разработка и внедрение моделей для оценки ALM-рисков.
- Взаимодействие с трейдерами, казначейством и финансовым блоком
- высшее экономическое\техническое
- Уверенное владение языком программирования (Python или R)
- Опыт работы от 3 лет в области управления ALM рисками, количественного анализа или казначейства в финансовом секторе, включая банки, инвестиционные, страховые, управляющие компании
- Глубокое понимание ALM-рисков: процентного риска, риска ликвидности, валютного риска
- Опыт работы с ALM-моделями (минимум GAP-анализ, duration-анализ, сценарное моделирование)
- Знание принципов построения трансфертного ценообразования, моделирования денежных потоков и стресс-тестирования балансовых активов и пассивов и внебалансовых требований и обязательств
- Понимание стандартов Basel (LCR, NSFR, IRRBB), а также нормативов Банка России, связанных с управлением ликвидностью, процентным и валютным рисками
- Сертификат FRM или PRM, или CFA будет плюсом, но не обязательно