Задачи, которые будут в твоих руках:
- Проведение расчетов ключевых риск-метрик кредитного портфеля, включая Probability of Default (PD) и Loss Given Default (LGD), с использованием современных методик и внутренних моделей.
- Оценка ожидаемых кредитных убытков (Expected Credit Loss, ECL) в соответствии с требованиями нормативных стандартов и внутренних процедур компании.
- Разработка и подготовка регулярных и ad-hoc отчетов для руководства и регуляторов, включая анализ динамики риска и выявление ключевых трендов.
- Проведение внутренних аудитов качества и полноты финансовых и риск-данных, взаимодействие с подразделениями банка для улучшения процессов сбора и обработки информации.
- Участие в развитии и оптимизации моделей оценки кредитного риска, внедрение новых инструментов и автоматизация процессов расчета резервов.
Что для этого нужно:
- Опыт работы не менее 3 лет в банковском секторе или FinTech-компаниях с фокусом на кредитные риски и резервирование.
- Глубокое понимание и практические навыки применения стандартов Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО 9), включая принципы определения кредитных убытков.
- Уверенное владение языком запросов SQL для обработки и анализа больших объемов данных из различных источников.
- Практический опыт работы с инструментами программирования R или Python для статистического анализа, построения моделей и визуализации данных.
- Высокий аналитический уровень, умение системно структурировать информацию и работать с большими массивами разнородных данных, обеспечивая точность и глубокий смысловой анализ.
- Знание специфики кредитного портфеля кредитной организации и принципов формирования резервов будет преимуществом.
- Умение работать в команде, ответственность и навыки эффективной коммуникации для взаимодействия с внутренними и внешними заинтересованными сторонами.