Основные обязанности:
-
Проводить первичную и периодическую валидацию моделей кредитного риска;
-
Проверять качество данных, фич-инжиниринг и корректность модельных допущений;
-
Оценивать производительность и стабильность моделей во времени;
-
Готовить валидационные отчёты с результатами, выводами и рекомендациями;
-
Взаимодействовать с разработчиками моделей для устранения выявленных несоответствий;
-
Участвовать в мониторинге моделей и совершенствовании процессов валидации.
Требования к кандидату:
-
Высшее образование в области математики, статистики, экономики или смежных дисциплин.
-
От 2 лет опыта в области валидации или разработки моделей кредитного риска.
-
Понимание принципов кредитного скоринга и предиктивного моделирования;
-
Знание ключевых метрик оценки моделей (например, Gini, KS, PSI, Stability Analysis);
-
Навыки анализа данных;
-
Знание инструментов визуализации данных будет преимуществом.
-
Сильные аналитические способности и внимание к деталям;
-
Хорошие коммуникативные навыки;
-
Умение работать как самостоятельно, так и в команде с разработчиками моделей.