Наш клиент — крупная государственная организация в сфере финансового регулирования рассматривает кандидатов на вакансию Риск-аналитик.
Обязанности:- Валидация методик и моделей оценки кредитного риска (PD, LGD, EAD) в рамках подхода на основе внутренних рейтингов (IRB / ПВР);
- Проведение количественных проверок моделей: backtesting, benchmarking, sensitivity analysis и др.;
- Применение статистических методов и эконометрического моделирования для оценки качества моделей;
- Анализ и обработка больших массивов данных, формирование выборок;
- Оценка качества данных (data quality checks, completeness, consistency);
- Анализ внутренних документов банка на соответствие регуляторным требованиям;
- Участие в разработке и совершенствовании методологии оценки кредитного риска;
- Подготовка аналитических материалов и отчетов по результатам валидации.
- Высшее образование (прикладная математика, экономика, эконометрика, статистика, ИТ или смежные направления)
- От 3 лет в области кредитного риска / валидации моделей / риск-аналитики в банке или консалтинге
- Понимание подхода IRB (ПВР) и принципов оценки кредитного риска
- Знание статистики и эконометрики (регрессии, гипотезы, метрики качества моделей)
- Опыт разработки или валидации риск-моделей
- Уверенное владение одним или несколькими инструментами: Python / R / SAS / SQL
- Оформление по ТК РФ.
- Офисный формат работы.
- Возможности профессионального и карьерного развития.
- Широкий социальный пакет.